防詐3要訣：不聽信、不操作、掛斷電話 
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◎學習衍生性金融商品的最佳選擇，理論與實務兼顧，每章皆附習題演練。
◎使用免費軟體Ｒ來學習，取代手算及背誦龐雜資料。
◎避開繁瑣的數學推導過程，使用Ｒ語言處理和解說，實務操作更好上手。
◎本書資料、計算、製表及繪圖等動作皆有對應的R指令，讓衍生性商品從業人員、
投資人與學習者能得到更多專業知識。
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內容簡介
◎學習衍生性金融商品的最佳選擇，理論與實務兼顧，每章皆附習題演練。
◎使用免費軟體Ｒ來學習，取代手算及背誦龐雜資料。
◎避開繁瑣的數學推導過程，使用Ｒ語言處理和解說，實務操作更好上手。
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隨書附贈資料檔光碟
不認識衍生性金融商品，就不了解當代財務管理與金融市場的運作！
金融市場的交易處處可見風險，但隨著時間演變，自然發展出金融工具以處理風險，該工具就稱為衍生性商品，是由利率、匯率、股價、指數、商品所衍生之交易契約。其收益是衍生於現有市場的工具或價格變動，可以說是一個吸引人且具挑戰性的項目。 本書介紹的衍生性金融商品內容包含基礎導論、選擇權交易策略、遠期與期貨交易、二項式定價模型、BSM模型、蒙地卡羅方法、美式選擇權、新奇選擇權、利率與利率交換和利率模型。全書以R語言介紹衍生性金融商品的原理，以初學者角度編撰，避開繁雜數學式，是一本讓讀者同時能看懂也可以熟悉操作的實用工具書！
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投資人與學習者能得到更多專業知識。
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不認識衍生性金融商品，就不了解當代財務管理與金融市場的運作！
金融市場的交易處處可見風險，但隨著時間演變，自然發展出金融工具以處理風險，該工具就稱為衍生性商品，是由利率、匯率、股價、指數、商品所衍生之交易契約。其收益是衍生於現有市場的工具或價格變動，可以說是一個吸引人且具挑戰性的項目。 本書介紹的衍生性金融商品內容包含基礎導論、選擇權交易策略、遠期與期貨交易、二項式定價模型、BSM模型、蒙地卡羅方法、美式選擇權、新奇選擇權、利率與利率交換和利率模型。全書以R語言介紹衍生性金融商品的原理，以初學者角度編撰，避開繁雜數學式，是一本讓讀者同時能看懂也可以熟悉操作的實用工具書！
產品目錄
Chapter1 衍生性金融商品導論
1. 何謂衍生性商品？
1.1 衍生性金融商品的現況
1.2 基本的衍生性商品
1.3 一些內涵
2. 收益圖與利潤圖的應用
2.1 直線型收益或利潤線
2.2 非直線型到期收益與利潤曲線
3. 結構性商品
3.1 保本型商品
3.2 高收益商品
4. 結論
附 錄
本章習題
Chapter2 選擇權交易策略
1. 利率與債券價格
1.1 1 年期以下的利率結構
1.2 1 年期以上的利率結構
2. 選擇權的基本策略
2.1 保護性賣權與買權
2.2 掩護性買權與賣權
2.3 買權與賣權平價理論
3. 選擇權的性質
3.1 選擇權之間的簡單套利關係
3.2 股利的考量
3.3 權利金的價值
4. 選擇權的組合策略
本章習題
Chapter3 遠期與期貨交易
1. 遠期合約與期貨合約
1.1 遠期（期貨）價格是否是未來現貨價格的預期值？
1.2 遠期價格與期貨價格之間的關係
2. 金融與商品遠期與期貨
2.1 金融遠期與期貨
2.2 商品遠期與期貨
3. 套利與避險
3.1 套利
3.2 避險
4. 隨機過程
4.1 定態隨機過程
4.2 非定態隨機過程
4.3 初見維納過程與布朗運動
本章習題
Chapter4 二項式定價模型
1. 常態分配與對數常態分配
1.1 對數常態分配
1.2 一般化維納過程與Itô's lemma
2. 二項式模型的雛形
2.1 二元樹狀圖
2.2 選擇權定價
3. 二項式模型與其應用
3.1 等值平賭測度
3.2 二項式模型的應用
附 錄
附錄1
附錄2
本章習題
Chapter5 BSM 模型
1. BSM 模型
1.1BSM 模型的使用
1.2 BSM 模型的應用
2. BSM 模型的偏微分方程式
2.1 間斷的Delta 避險
2.2 連續的Delta 避險
3. 避險參數分析
3.1 BSM 模型的避險參數
3.2 一般的情況
附 錄
附錄1：（5-24）式的導出
附錄2：（5-25）式的導出
本章習題
Chapter6 蒙地卡羅方法
1. 何謂蒙地卡羅方法？
1.1 LLN 與CLT 的應用
1.2 一些應用
2. 變異數降低法
2.1 逆變數法
2.2 分層抽樣法
2.3 控制變異法
2.4 重要抽樣法
3. 準蒙地卡羅方法
3.1 van der Corput 序列
3.2 Halton 與Sobol 序列
3.3 亞式選擇權
本章習題
Chapter7 美式選擇權
1. 美式選擇權合約
1.1 美式選擇權合約的價格特性
1.2 BAW 與BSAm 模型
2. 樹狀圖
2.1 二元樹狀圖
2.2 比例與間斷的股利支付
2.3 三元樹狀圖
3. 有限差分法
3.1 顯式有限差分法
3.2 隱式有限差分法
4. 最小平方蒙地卡羅法
本章習題
Chapter8 新奇選擇權
1. 簡單的新奇選擇權
1.1 遠期起點選擇權與Cliquet 選擇權
1.2 任選選擇權與回顧選擇權
2. 全或零選擇權合約
2.1 簡單的全或零選擇權合約
2.2 全或零界限選擇權合約
3. 界限選擇權
4. 多資產選擇權
4.1 相關隨機變數的模擬
4.2 彩虹選擇權
4.3 一籃子選擇權
本章習題
Chapter9 利率與利率交換
1. 債券
1.1 債券收益率
1.2 利率風險
2. 利率期貨合約
2.1 利率期貨商品
2.2 定價與避險
2.3 利率上限與利率下限選擇權
3. 交換合約價格的決定
3.1 一個簡單的例子
3.2 交換價格的決定
4. 利率交換合約
4.1 一種簡單的IRS
4.2 交換率的決定
本章習題
Chapter10 利率模型
1. 遠期利率曲線
1.1 認識利率曲線
1.2 NSS 模型
2. 利率樹狀圖
2.1 是否存在風險中立的機率？
2.2 傳統的方法
3. 與利率結構一致的模型
3.1 Ho 與Lee 模型
3.2 BDT 模型
本章習題
中文索引
英文索引
1. 何謂衍生性商品？
1.1 衍生性金融商品的現況
1.2 基本的衍生性商品
1.3 一些內涵
2. 收益圖與利潤圖的應用
2.1 直線型收益或利潤線
2.2 非直線型到期收益與利潤曲線
3. 結構性商品
3.1 保本型商品
3.2 高收益商品
4. 結論
附 錄
本章習題
Chapter2 選擇權交易策略
1. 利率與債券價格
1.1 1 年期以下的利率結構
1.2 1 年期以上的利率結構
2. 選擇權的基本策略
2.1 保護性賣權與買權
2.2 掩護性買權與賣權
2.3 買權與賣權平價理論
3. 選擇權的性質
3.1 選擇權之間的簡單套利關係
3.2 股利的考量
3.3 權利金的價值
4. 選擇權的組合策略
本章習題
Chapter3 遠期與期貨交易
1. 遠期合約與期貨合約
1.1 遠期（期貨）價格是否是未來現貨價格的預期值？
1.2 遠期價格與期貨價格之間的關係
2. 金融與商品遠期與期貨
2.1 金融遠期與期貨
2.2 商品遠期與期貨
3. 套利與避險
3.1 套利
3.2 避險
4. 隨機過程
4.1 定態隨機過程
4.2 非定態隨機過程
4.3 初見維納過程與布朗運動
本章習題
Chapter4 二項式定價模型
1. 常態分配與對數常態分配
1.1 對數常態分配
1.2 一般化維納過程與Itô's lemma
2. 二項式模型的雛形
2.1 二元樹狀圖
2.2 選擇權定價
3. 二項式模型與其應用
3.1 等值平賭測度
3.2 二項式模型的應用
附 錄
附錄1
附錄2
本章習題
Chapter5 BSM 模型
1. BSM 模型
1.1BSM 模型的使用
1.2 BSM 模型的應用
2. BSM 模型的偏微分方程式
2.1 間斷的Delta 避險
2.2 連續的Delta 避險
3. 避險參數分析
3.1 BSM 模型的避險參數
3.2 一般的情況
附 錄
附錄1：（5-24）式的導出
附錄2：（5-25）式的導出
本章習題
Chapter6 蒙地卡羅方法
1. 何謂蒙地卡羅方法？
1.1 LLN 與CLT 的應用
1.2 一些應用
2. 變異數降低法
2.1 逆變數法
2.2 分層抽樣法
2.3 控制變異法
2.4 重要抽樣法
3. 準蒙地卡羅方法
3.1 van der Corput 序列
3.2 Halton 與Sobol 序列
3.3 亞式選擇權
本章習題
Chapter7 美式選擇權
1. 美式選擇權合約
1.1 美式選擇權合約的價格特性
1.2 BAW 與BSAm 模型
2. 樹狀圖
2.1 二元樹狀圖
2.2 比例與間斷的股利支付
2.3 三元樹狀圖
3. 有限差分法
3.1 顯式有限差分法
3.2 隱式有限差分法
4. 最小平方蒙地卡羅法
本章習題
Chapter8 新奇選擇權
1. 簡單的新奇選擇權
1.1 遠期起點選擇權與Cliquet 選擇權
1.2 任選選擇權與回顧選擇權
2. 全或零選擇權合約
2.1 簡單的全或零選擇權合約
2.2 全或零界限選擇權合約
3. 界限選擇權
4. 多資產選擇權
4.1 相關隨機變數的模擬
4.2 彩虹選擇權
4.3 一籃子選擇權
本章習題
Chapter9 利率與利率交換
1. 債券
1.1 債券收益率
1.2 利率風險
2. 利率期貨合約
2.1 利率期貨商品
2.2 定價與避險
2.3 利率上限與利率下限選擇權
3. 交換合約價格的決定
3.1 一個簡單的例子
3.2 交換價格的決定
4. 利率交換合約
4.1 一種簡單的IRS
4.2 交換率的決定
本章習題
Chapter10 利率模型
1. 遠期利率曲線
1.1 認識利率曲線
1.2 NSS 模型
2. 利率樹狀圖
2.1 是否存在風險中立的機率？
2.2 傳統的方法
3. 與利率結構一致的模型
3.1 Ho 與Lee 模型
3.2 BDT 模型
本章習題
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英文索引
作者介紹
■作者簡介
林進益
學歷：
國立中山大學財務管理博士
國立政治大學經濟學研究所碩士
東海大學經濟學系學士
經歷：
國立屏東大學財務金融學系副教授
致理商專國貿科講師
國立屏東商專財務金融科講師
國立屏東商業技術學院財務金融系副教授
著作：
財金統計學：使用R語言 (五南出版)
經濟與財務數學：使用R語言 (五南出版)
規格
誠品貨碼 / 2681688998001
ISBN13 / 9789577631107
ISBN10 / 957763110X
EAN貨碼 / 9789577631107
頁數 / 744
開數 / 16K
注音版 / 否
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文/繁體
級別 / N:無
退貨說明
退貨須知：
- 依照消費者保護法的規定，您享有商品貨到次日起七天猶豫期(含例假日)的權益(請注意！猶豫期非試用期)，辦理退貨之商品必須是全新狀態(不得有刮傷、破損、受潮)且需完整(包含全部商品、配件、原廠內外包裝、贈品及所有附隨文件或資料的完整性等)。
- 請您以送貨廠商使用之包裝紙箱將退貨商品包裝妥當，若原紙箱已遺失，請另使用其他紙箱包覆於商品原廠包裝之外，切勿直接於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。若原廠包裝損毀將可能被認定為已逾越檢查商品之必要程度，本公司得依毀損程度扣除回復原狀必要費用(整新費)後退費；請您先確認商品正確、外觀可接受，再行拆封，以免影響您的權利；若為產品瑕疵，本公司接受退貨。
依「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」，下列商品不適用七日猶豫期，除產品本身有瑕疵外，不接受退貨：
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- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。
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- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、襪類、褲襪、刮鬍刀、除毛刀等貼身用品)
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- 耗材(包含但不限於墨水匣、碳粉匣、紙張、筆類墨水、清潔劑補充包等)之商品包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
- 衣飾鞋類/寢具/織品(包含但不限於衣褲、鞋子、襪子、泳裝、床單、被套、填充玩具)或之商品缺件(含購買商品、附件、內外包裝、贈品等)或經剪標或下水或商品有不可回復之髒污或磨損痕跡。
- 食品、美容/保養用品、內衣褲等消耗性或個人衛生用品、商品銷售頁面上特別載明之商品已拆封者(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於瓶蓋、封口、封膜等接觸商品內容之包裝部分)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
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