防詐3要訣：不聽信、不操作、掛斷電話 
※使用熱門Python程式語言，學習數學或理論模型，瞭解選擇權的定價。
※透過量化分析方法與時間序列模型，深入解析專業財金議題。
※本書適合大學部高年級或研究生使用及對衍生性商品有興趣的讀者自修。更是「衍生性金融商品」、「創新金融商品」或「財務工程」等課程最佳工具書。
※透過量化分析方法與時間序列模型，深入解析專業財金議題。
※本書適合大學部高年級或研究生使用及對衍生性商品有興趣的讀者自修。更是「衍生性金融商品」、「創新金融商品」或「財務工程」等課程最佳工具書。
內容簡介
運用數位與統計方法了解歐式選擇權定價！
※將抽象的數學公式，巧妙運用程式語言進行輸出，帶你無障礙進入統計分析的世界。
※使用熱門Python程式語言，學習數學或理論模型，瞭解選擇權的定價。
※透過量化分析方法與時間序列模型，深入解析專業財金議題。
※本書適合大學部高年級或研究生使用及對衍生性商品有興趣的讀者自修。更是「衍生性金融商品」、「創新金融商品」或「財務工程」等課程最佳工具書。
一書在手，掌握選擇權定價方法！
一般而言，我們是利用BSM模型以決定歐式選擇權價格，不過BSM模型存在不少缺點，其中波動率固定的假定經常為人所詬病；換言之，我們需要BSM以外的模型。通常介紹選擇權定價的書籍或文獻大多艱澀難懂，本書另闢蹊徑，以另外一種方式來介紹屬於財務工程領域的選擇權定價。全書運用Python按部就班介紹BSM以及其他的模型。
本書仍維持作者之前一貫的特色，舉凡書內牽涉到讀（存）資料、計算、模擬、估計、編表或甚至於繪圖等動作，皆有對應的Python程式碼供讀者練習。利用臺灣實際的選擇權歷史資料，本書發現於波動較大的環境內，BSM之外的模型有可能較優。BSM之外的模型有哪些呢？請翻閱本書。
※將抽象的數學公式，巧妙運用程式語言進行輸出，帶你無障礙進入統計分析的世界。
※使用熱門Python程式語言，學習數學或理論模型，瞭解選擇權的定價。
※透過量化分析方法與時間序列模型，深入解析專業財金議題。
※本書適合大學部高年級或研究生使用及對衍生性商品有興趣的讀者自修。更是「衍生性金融商品」、「創新金融商品」或「財務工程」等課程最佳工具書。
一書在手，掌握選擇權定價方法！
一般而言，我們是利用BSM模型以決定歐式選擇權價格，不過BSM模型存在不少缺點，其中波動率固定的假定經常為人所詬病；換言之，我們需要BSM以外的模型。通常介紹選擇權定價的書籍或文獻大多艱澀難懂，本書另闢蹊徑，以另外一種方式來介紹屬於財務工程領域的選擇權定價。全書運用Python按部就班介紹BSM以及其他的模型。
本書仍維持作者之前一貫的特色，舉凡書內牽涉到讀（存）資料、計算、模擬、估計、編表或甚至於繪圖等動作，皆有對應的Python程式碼供讀者練習。利用臺灣實際的選擇權歷史資料，本書發現於波動較大的環境內，BSM之外的模型有可能較優。BSM之外的模型有哪些呢？請翻閱本書。
產品目錄
第1章 基本觀念
1.1 基本金融觀念
1.2 二項式模型
1.3 歐式與美式選擇權
1.3.1選擇權合約的性質
1.3.2二項式選擇權定價模型
第2章 BSM模型
2.1 幾何布朗運動
2.1.1 GBM的意義與模擬
2.1.2 GBM內參數的估計
2.2 BSM模型
2.2.1 BSM模型的應用
2.2.2 BSM模型的避險參數
2.3 波動率微笑曲線與波動率曲面
第3章 MJD模型
3.1 跳動的GBM
3.1.1卜瓦松過程與複合卜瓦松過程
3.1.2 跳動-擴散過程
3.2 估計的MJD模型
3.2.1 最大概似估計法
3.2.2 動差法
3.3 MJD模型下的選擇權定價
第4章 利率的模型化
4.1 Black模型
4.1.1 期貨選擇權價格的計算
4.1.2 利率上限、利率下限與利率上下限選擇權
4.2 利率的模型化
4.2.1 Vasicek模型
4.2.2 CIR模型
4.3 GMM的應用
4.3.1 GMM
4.3.1.1 動差法
4.3.1.2 GMM的估計步驟
4.3.2 CKLS模型
第5章 傅立葉轉換
5.1 傅立葉轉換的意義
5.1.1 一些準備
5.1.2 傅立葉轉換的定義
5.2 特性函數
5.2.1 特性函數的意義
5.2.2 累積與動差母函數
5.3 選擇權的定價
第6章 Lévy過程
6.1 一些準備
6.2 Lévy過程
6.2.1 Lévy過程的內涵
6.2.2有限活動與無限活動的Lévy過程
6.2.2.1 Kou模型
6.2.2.2 NIG模型
6.2.2.3 VG過程
6.3 NIG與VG分配
第7章 快速傅立葉轉換
7.1何謂FFT？
7.2 選擇權定價：使用FFT
7.2.1 CM方法
7.2.2 FRFT
7.3 校準
附錄：TXO201101買權價格資料
第8章 GARCH模型
8.1 財金時間序列資料的獨特性
8.2 ARCH/GARCH模型
8.2.1 ARCH/GARCH模型的簡介
8.2.2 GARCH模型的估計與檢定
8.3 非對稱的GARCH模型
第9章 Heston模型
9.1 H模型
9.1.1 蒙地卡羅方法
9.1.2 德爾塔-機率分解方法
9.2 HN模型
9.2.1 HN模型的模擬
9.2.2 HN模型的選擇權定價
9.3 ML估計
附錄：TXO202009C買權價格資料
參考文獻
中文索引
英文索引
1.1 基本金融觀念
1.2 二項式模型
1.3 歐式與美式選擇權
1.3.1選擇權合約的性質
1.3.2二項式選擇權定價模型
第2章 BSM模型
2.1 幾何布朗運動
2.1.1 GBM的意義與模擬
2.1.2 GBM內參數的估計
2.2 BSM模型
2.2.1 BSM模型的應用
2.2.2 BSM模型的避險參數
2.3 波動率微笑曲線與波動率曲面
第3章 MJD模型
3.1 跳動的GBM
3.1.1卜瓦松過程與複合卜瓦松過程
3.1.2 跳動-擴散過程
3.2 估計的MJD模型
3.2.1 最大概似估計法
3.2.2 動差法
3.3 MJD模型下的選擇權定價
第4章 利率的模型化
4.1 Black模型
4.1.1 期貨選擇權價格的計算
4.1.2 利率上限、利率下限與利率上下限選擇權
4.2 利率的模型化
4.2.1 Vasicek模型
4.2.2 CIR模型
4.3 GMM的應用
4.3.1 GMM
4.3.1.1 動差法
4.3.1.2 GMM的估計步驟
4.3.2 CKLS模型
第5章 傅立葉轉換
5.1 傅立葉轉換的意義
5.1.1 一些準備
5.1.2 傅立葉轉換的定義
5.2 特性函數
5.2.1 特性函數的意義
5.2.2 累積與動差母函數
5.3 選擇權的定價
第6章 Lévy過程
6.1 一些準備
6.2 Lévy過程
6.2.1 Lévy過程的內涵
6.2.2有限活動與無限活動的Lévy過程
6.2.2.1 Kou模型
6.2.2.2 NIG模型
6.2.2.3 VG過程
6.3 NIG與VG分配
第7章 快速傅立葉轉換
7.1何謂FFT？
7.2 選擇權定價：使用FFT
7.2.1 CM方法
7.2.2 FRFT
7.3 校準
附錄：TXO201101買權價格資料
第8章 GARCH模型
8.1 財金時間序列資料的獨特性
8.2 ARCH/GARCH模型
8.2.1 ARCH/GARCH模型的簡介
8.2.2 GARCH模型的估計與檢定
8.3 非對稱的GARCH模型
第9章 Heston模型
9.1 H模型
9.1.1 蒙地卡羅方法
9.1.2 德爾塔-機率分解方法
9.2 HN模型
9.2.1 HN模型的模擬
9.2.2 HN模型的選擇權定價
9.3 ML估計
附錄：TXO202009C買權價格資料
參考文獻
中文索引
英文索引
作者介紹
林進益
林進益
學歷：
國立中山大學財務管理博士
國立政治大學經濟學研究所碩士
東海大學經濟學系學士
經歷：
國立屏東大學財務金融學系副教授
國立屏東商業技術學院財務金融系副教授
國立屏東商專財務金融科講師
致理商專國貿科講師
著作：
財金統計學：使用R語言（2016，五南）《財統》
經濟與財務數學：使用R語言（2017，五南）《財數》
衍生性金融商品：使用R語言（2018，五南）《衍商》
財金時間序列分析：使用R語言（2020，五南）《財時》
統計學：使用Python語言（2020，五南）《統計》
時間序列分析下的選擇權定價：使用R語言（2020，Pubu電子書）《時選》
個人網站：c12yih.webnode.tw
林進益
學歷：
國立中山大學財務管理博士
國立政治大學經濟學研究所碩士
東海大學經濟學系學士
經歷：
國立屏東大學財務金融學系副教授
國立屏東商業技術學院財務金融系副教授
國立屏東商專財務金融科講師
致理商專國貿科講師
著作：
財金統計學：使用R語言（2016，五南）《財統》
經濟與財務數學：使用R語言（2017，五南）《財數》
衍生性金融商品：使用R語言（2018，五南）《衍商》
財金時間序列分析：使用R語言（2020，五南）《財時》
統計學：使用Python語言（2020，五南）《統計》
時間序列分析下的選擇權定價：使用R語言（2020，Pubu電子書）《時選》
個人網站：c12yih.webnode.tw
規格
誠品貨碼 / 2682053228006
ISBN13 / 9789865228675
ISBN10 / 986522867X
EAN貨碼 / 9789865228675
頁數 / 388
開數 / 16K
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文/繁體
尺寸 / 26X19CM
級別 / N:無
退貨說明
退貨須知：
- 依照消費者保護法的規定，您享有商品貨到次日起七天猶豫期(含例假日)的權益(請注意！猶豫期非試用期)，辦理退貨之商品必須是全新狀態(不得有刮傷、破損、受潮)且需完整(包含全部商品、配件、原廠內外包裝、贈品及所有附隨文件或資料的完整性等)。
- 請您以送貨廠商使用之包裝紙箱將退貨商品包裝妥當，若原紙箱已遺失，請另使用其他紙箱包覆於商品原廠包裝之外，切勿直接於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。若原廠包裝損毀將可能被認定為已逾越檢查商品之必要程度，本公司得依毀損程度扣除回復原狀必要費用(整新費)後退費；請您先確認商品正確、外觀可接受，再行拆封，以免影響您的權利；若為產品瑕疵，本公司接受退貨。
依「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」，下列商品不適用七日猶豫期，除產品本身有瑕疵外，不接受退貨：
- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮蔬果、乳製品、冷凍冷藏食材、蛋糕)
- 依消費者要求所為之客製化給付。(如:客製印章、鋼筆刻字)
- 報紙、期刊或雜誌。
- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。
- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務，經消費者事先同意始提供。(如:電子書)
- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、襪類、褲襪、刮鬍刀、除毛刀等貼身用品)
- 國際航空客運服務。
若您退貨時有下列情形，可能被認定已逾越檢查商品之必要程度而須負擔為回復原狀必要費用(整新費)，或影響您的退貨權利，請您在拆封前決定是否要退貨：
- 以數位或電磁紀錄形式儲存或著作權相關之商品(包含但不限於CD、VCD、DVD、電腦軟體等) 包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
- 耗材(包含但不限於墨水匣、碳粉匣、紙張、筆類墨水、清潔劑補充包等)之商品包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
- 衣飾鞋類/寢具/織品(包含但不限於衣褲、鞋子、襪子、泳裝、床單、被套、填充玩具)或之商品缺件(含購買商品、附件、內外包裝、贈品等)或經剪標或下水或商品有不可回復之髒污或磨損痕跡。
- 食品、美容/保養用品、內衣褲等消耗性或個人衛生用品、商品銷售頁面上特別載明之商品已拆封者(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於瓶蓋、封口、封膜等接觸商品內容之包裝部分)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
- 家電、3C、畫作、電子閱讀器等商品，除商品本身有瑕疵外，退回之商品已拆封(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於封膜等接觸商品內容之包裝部分、移除封條、拆除吊牌、拆除貼膠或標籤等情形)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
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