選擇權交易的世界: 交易架構、定價模型與實戰策略解析 | 誠品線上

選擇權交易的世界: 交易架構、定價模型與實戰策略解析

內容簡介

內容簡介 選擇權不僅是一種交易工具，更是一套結合數學模型與市場心理的風險管理體系。其理論基礎源自20世紀金融工程的重要突破，定價公式的建立使選擇權交易從經驗判斷走向量化分析。理解理論價格與市場價格的差異，是進階交易者邁向專業化的重要關鍵。 本書深入探討選擇權定價模式與權利金結構，解析標的價格、履約價、波動率、利率與時間等因素如何影響理論價值。透過希臘字母指標——Delta、Gamma、Theta、Vega與Rho——讀者將學會衡量部位風險暴露程度，理解價格變動與時間流逝對部位的影響。這些風險度量工具，正是專業交易者控管部位的核心語言。 除了模型分析，本書同時回到實務應用，說明如何將理論與策略結合。從單式部位到價差組合，從波動率判讀到市場流動性評估，建立完整交易架構。選擇權的世界並非單一方向判斷，而是風險設計與機率思維的整合。本書旨在提供一套結合理論深度與市場實戰的完整體系，使讀者在複雜多變的金融市場中，能以理性架構取代情緒決策。

產品目錄

產品目錄 第1章 選擇權交易的基本概念 1.1 選擇權的基本慨念 1-2 何謂選擇權 1-3 選擇權的特性 1-4 期貨、選擇權、權證之差異 1-5 選擇權、權證與期貨之特性比較表 1-6 選擇權交易中的基本觀念 1-7 選擇權交易中的四種基本交易 1-8 四種基本的選擇權交易特徵和未來漲跌方向 1-9 買方和賣方的心態及行情漲跌方向判斷 1-10 美式選擇權和歐式選擇權 第2章 選擇權交易的架構 2-1 選擇權標的物價格、履約價格、權利金價格介紹 2-2 選擇權的內涵價值 2-3 選擇權的價內、價平、價外的介紹 2-4 履約價格與權利金價格的關係 2-5 標的物價格與權利金的關係 2-6 如何選擇適當的履約價格 第3章 選擇權的交易策略 3-1 單一部位類型 3-2 價差部位類型 3-3 選擇權單一部位策略介紹 3-4 選擇權價差交易策略介紹 3-5 垂直價差交易 3-6 時間（水平）價差交易 3-7 對角價差交易 3-8 蝶式價差策略 3-9 兀鷹價差交易 3-10 選擇權混合部位價差交易策略介紹 3-11 盒狀價差交易 3-12 逆轉組合 3-13 轉換組合 第4章 進一步瞭解選擇權 4-1 選擇權定價模式 4-2 權利金影響因素 4-3 選擇權希臘字母 ─ 風險度量指標 第5章 如何開始從事選擇權交易 5-1 培養廣泛的閱讀的習慣 5-2 了解各類市場訊息 5-3 經濟指標的影響 5-4 選擇權常用的指標 5-5 如何進場做交易 第6章 期貨和選擇權的搭配 6-1 用台指選擇權保護台指期貨 6-2 買進期貨、賣出被掩護的買權策略 6-4 賣出期貨、賣出被掩護的賣權策略 6-5用選擇權降低期貨損失的結合 第7章 台灣選擇權商品 7-1 臺灣證券交易所股價指數選擇權契約規格 7-2 臺灣證券交易所電子類股價指數選擇權契約規格 7-3 臺灣證券交易所金融保險類股價指數選擇權契約規格 7-4 臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數選擇權契約 7-5 黃金選擇權契約 7-6 中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數選擇權契約 第8章 選擇權名詞解釋 選擇權名詞解釋

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最佳賣點 : 對投資者而言，真正重要的不只是買進某一種資產，而是理解金融秩序改變的方向

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