從零開始學選擇權: 四大基本交易到進階價差組合 | 誠品線上

從零開始學選擇權: 四大基本交易到進階價差組合

內容簡介

內容簡介 選擇權之所以成為金融市場的重要工具，源於其在不確定環境下所提供的彈性與風險控制能力。當利率與物價波動劇烈時，單純持有股票或期貨難以因應市場風險。選擇權的誕生，使投資者能以有限成本換取風險保護，或透過權利金收入創造現金流。理解選擇權的本質，是踏入衍生性商品世界的第一步。 本書專為初學者設計，從最基礎的概念開始講解。什麼是買權與賣權？價內、價平與價外如何判斷？權利金為何會隨時間與波動率改變？透過生活化舉例與結構圖解，幫助讀者理解選擇權的三大構成要素與交易角色。接著，循序進入四大基本交易，建立對多頭、空頭、市場震盪與時間流逝影響的直觀認識，使學習過程不再抽象。 當基礎穩固後，本書進一步帶入垂直價差、時間價差與跨式、勒式組合，說明如何透過策略設計將風險限制在可承受範圍內。讀者不僅學會如何進場，更能理解如何出場與調整部位。透過完整架構安排，本書將選擇權從看似複雜的數學模型，轉化為可理解、可操作、可管理的交易工具，幫助讀者建立正確起點。

產品目錄

產品目錄 第1章 選擇權交易的基本概念 1.1 選擇權的基本慨念 1-2 何謂選擇權 1-3 選擇權的特性 1-4 期貨、選擇權、權證之差異 1-5 選擇權、權證與期貨之特性比較表 1-6 選擇權交易中的基本觀念 1-7 選擇權交易中的四種基本交易 1-8 四種基本的選擇權交易特徵和未來漲跌方向 1-9 買方和賣方的心態及行情漲跌方向判斷 1-10 美式選擇權和歐式選擇權 第2章 選擇權交易的架構 2-1 選擇權標的物價格、履約價格、權利金價格介紹 2-2 選擇權的內涵價值 2-3 選擇權的價內、價平、價外的介紹 2-4 履約價格與權利金價格的關係 2-5 標的物價格與權利金的關係 2-6 如何選擇適當的履約價格 第3章 選擇權的交易策略 3-1 單一部位類型 3-2 價差部位類型 3-3 選擇權單一部位策略介紹 3-4 選擇權價差交易策略介紹 3-5 垂直價差交易 3-6 時間（水平）價差交易 3-7 對角價差交易 3-8 蝶式價差策略 3-9 兀鷹價差交易 3-10 選擇權混合部位價差交易策略介紹 3-11 盒狀價差交易 3-12 逆轉組合 3-13 轉換組合 第4章 進一步瞭解選擇權 4-1 選擇權定價模式 4-2 權利金影響因素 4-3 選擇權希臘字母 ─ 風險度量指標 第5章 如何開始從事選擇權交易 5-1 培養廣泛的閱讀的習慣 5-2 了解各類市場訊息 5-3 經濟指標的影響 5-4 選擇權常用的指標 5-5 如何進場做交易 第6章 期貨和選擇權的搭配 6-1 用台指選擇權保護台指期貨 6-2 買進期貨、賣出被掩護的買權策略 6-4 賣出期貨、賣出被掩護的賣權策略 6-5用選擇權降低期貨損失的結合 第7章 台灣選擇權商品 7-1 臺灣證券交易所股價指數選擇權契約規格 7-2 臺灣證券交易所電子類股價指數選擇權契約規格 7-3 臺灣證券交易所金融保險類股價指數選擇權契約規格 7-4 臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數選擇權契約 7-5 黃金選擇權契約 7-6 中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數選擇權契約 第8章 選擇權名詞解釋 選擇權名詞解釋

商品規格

最佳賣點

最佳賣點 : 當基礎穩固後，本書進一步帶入垂直價差、時間價差與跨式、勒式組合，說明如何透過策略設計將風險限制在可承受範圍內。

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