防詐3要訣：不聽信、不操作、掛斷電話 
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1. 介紹 EViews 程式撰寫。
2. 內容兼顧時間序列理論與應用之平衡。
3. 介紹樣本重抽法（Bootstrap）與總體 DSGE 模型。
4. 詳細介紹 VAR/SVAR/VECM 模型。
2. 內容兼顧時間序列理論與應用之平衡。
3. 介紹樣本重抽法（Bootstrap）與總體 DSGE 模型。
4. 詳細介紹 VAR/SVAR/VECM 模型。
內容簡介
本書以直觀且有系統的方式，介紹讀者現代時間序列的計量分析工具，內容力求理論與應用上之平衡，除了希望讀者了解如何從事總體與財金的實證研究，也期望讀者能夠掌握其背後的理論基礎。本書除了涵蓋傳統教科書一般時間序列的主題外，更進一步探討結構性變動、樣本外預測、蒙地卡羅模擬、樣本重抽法（Bootstrap）、VAR/SVAR/VECM 模型，以及總體 DSGE模型。每一個主題都有總體經濟或是財務金融的實例應用，並說明如何以計量軟體執行估計、檢定、預測與模擬。閱讀本書將有助於讀者從事總體經濟或財金領域的實證研究與研讀相關實證文獻。
第三版最大的特色為為專章介紹 EViews 程式撰寫、預測模型及對於 VAR 與 SVAR 之間連結的部分也有更細膩的討論。期待透過新的角度切入，能夠讓對時間序列方法有興趣的讀者有更深入的理解與體會。
特色
1. 介紹 EViews 程式撰寫。
2. 內容兼顧時間序列理論與應用之平衡。
3. 介紹樣本重抽法（Bootstrap）與總體 DSGE 模型。
4. 詳細介紹 VAR/SVAR/VECM 模型。
第三版最大的特色為為專章介紹 EViews 程式撰寫、預測模型及對於 VAR 與 SVAR 之間連結的部分也有更細膩的討論。期待透過新的角度切入，能夠讓對時間序列方法有興趣的讀者有更深入的理解與體會。
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1. 介紹 EViews 程式撰寫。
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3. 介紹樣本重抽法（Bootstrap）與總體 DSGE 模型。
4. 詳細介紹 VAR/SVAR/VECM 模型。
產品目錄
第01章 時間序列導論
1.1 時間序列資料
1.2 時間序列資料性質
1.3 時間序列的重要動差
1.4 定態時間序列
1.5 樣本動差
1.6 固定趨勢
1.7 季節性
1.8 總體與財金時間序列資料
第02章 Eviews 簡介
2.1 EViews 的使用簡介
2.2 指令概述
2.3 程式專屬變數
2.4 程式的執行控制
2.5 EViews 程式範例
2.6 EViews 指令採集視窗
第03章 ARMA 模型
3.1 定態時間序列模型
3.2 移動平均模型
3.3 自我迴歸 AR 模型與其定態條件
3.4 一階自我迴歸 AR(1) 模型
3.5 AR(1) 模型之估計
3.6 AR(1) 模型之衝擊反應函數
3.7 實例應用：實質匯率與購買力平價
3.8 p 階自我迴歸 AR(p) 模型
3.9 ARMA 模型
3.10 Wold Representation 定理
第04章 時間序列迴歸分析
4.1 時間序列漸近理論
4.2 時間序列迴歸模型
4.3 Newey-West HAC 估計式
4.4 常用的時間序列迴歸模型
4.5 AR 係數估計式的大樣本性質
4.6 AR 係數估計式的小樣本偏誤
4.7 實例：估計菲利浦曲線
第05章 預測
5.1 時間序列預測模型
5.2 AR(1) 模型之預測
5.3 AR(p) 模型之預測
5.4 即時預測
5.5 擬真樣本外預測
5.6 樣本外預測之應用
5.7 透過 EViews 執行動態預測
5.8 附錄
第06章 單根與隨機趨勢
6.1 隨機漫步模型
6.2 非定態時間序列：帶有趨勢之序列
6.3 隨機趨勢造成的問題
6.4 時間序列的單根檢定
6.5 實例應用：對實質匯率的單根檢定
6.6 ADF 檢定的檢定力
6.7 其他單根檢定
6.8 如何處理時間序列的單根
6.9 去除趨勢後定態 vs. 差分後定態
6.10 追蹤資料單根檢定
6.11 實例應用：再探購買力平價困惑
6.12 附錄
第07章 結構性變動
7.1 結構性變動
7.2 檢定結構性變動
7.3 變動點 τ 未知下的檢定
7.4 變動點的估計
7.5 結構性改變 vs. 隨機趨勢
7.6 未知結構性轉變的單根檢定
第08章 縮減式 VAR
8.1 縮減式 VAR
8.2 縮減式 VAR 的估計
8.3 縮減式 VAR 的預測
8.4 應用：檢定股票價格現值模型
8.5 Granger 因果關係檢定
8.6 Granger 因果關係檢定之實例應用
8.7 縮減式 VAR 模型的實務議題
8.8 附錄
第09章 結構式 VAR(I)
9.1 VAR 與結構性衝擊
9.2 結構式 VAR
9.3 認定條件
9.4 衝擊反應函數
9.5 變異數分解
9.6 歷史分解
9.7 實例應用：外匯市場不對稱干預
9.8 延伸閱讀
9.9 附錄
第10章 結構式 VAR(II)
10.1 一般結構式 VAR
10.2 過度認定檢定
10.3 貨幣政策的 SVAR 模型
10.4 長期限制認定條件
10.5 實例應用：Blanchard and Quah(1989)
10.6 延伸閱讀
10.7 附錄
第11章 共整合與向量誤差修正模型
11.1 共整合關係
11.2 共整合與共同隨機趨勢
11.3 向量誤差修正模型
11.4 Engle-Granger 兩階段程序
11.5 Johansen 程序
11.6 實例應用：利率期限結構
11.7 關於共整合分析
11.8 VAR 模型設定
11.9 附錄
第12章 GARCH 模型
12.1 時間序列的波動性
12.2 ARCH 模型
12.3 GARCH 模型
12.4 檢定 ARCH 效果
12.5 GARCH 模型的擴充
12.6 GARCH 模型的最大概似估計
12.7 GARCH 模型的實例應用：外匯市場干預
12.8 關於 ARCH-GARCH 模型
第13章 Bootstrap 與模擬
13.1 蒙地卡羅模擬及其應用
13.2 樣本重抽法與 Bootstrap
13.3 Bootstrap 偏誤與標準差
13.4 Bootstrap 信賴區間
13.5 Bootstrap p-values
13.6 迴歸模型的 Bootstrap
13.7 Bootstrapping 長期追蹤調查資料
13.8 Bootstrap 的實例應用
13.9 EViews 程式附錄
第14章 DSGE 模型
14.1 DSGE 模型簡介
14.2 一階隨機差分方程式
14.3 二階隨機差分方程式
14.4 理性預期方程組
14.5 模型調校
14.6 一個簡單的實質景氣循環模型
14.7 附錄 A：EViews 程式
14.8 附錄 B：Dynare 外掛程式簡介
第15章 經濟理論與實證
15.1 經濟理論與實證研究
15.2 一個簡單的匯率模型
15.3 估計檢定與模型調校
1.1 時間序列資料
1.2 時間序列資料性質
1.3 時間序列的重要動差
1.4 定態時間序列
1.5 樣本動差
1.6 固定趨勢
1.7 季節性
1.8 總體與財金時間序列資料
第02章 Eviews 簡介
2.1 EViews 的使用簡介
2.2 指令概述
2.3 程式專屬變數
2.4 程式的執行控制
2.5 EViews 程式範例
2.6 EViews 指令採集視窗
第03章 ARMA 模型
3.1 定態時間序列模型
3.2 移動平均模型
3.3 自我迴歸 AR 模型與其定態條件
3.4 一階自我迴歸 AR(1) 模型
3.5 AR(1) 模型之估計
3.6 AR(1) 模型之衝擊反應函數
3.7 實例應用：實質匯率與購買力平價
3.8 p 階自我迴歸 AR(p) 模型
3.9 ARMA 模型
3.10 Wold Representation 定理
第04章 時間序列迴歸分析
4.1 時間序列漸近理論
4.2 時間序列迴歸模型
4.3 Newey-West HAC 估計式
4.4 常用的時間序列迴歸模型
4.5 AR 係數估計式的大樣本性質
4.6 AR 係數估計式的小樣本偏誤
4.7 實例：估計菲利浦曲線
第05章 預測
5.1 時間序列預測模型
5.2 AR(1) 模型之預測
5.3 AR(p) 模型之預測
5.4 即時預測
5.5 擬真樣本外預測
5.6 樣本外預測之應用
5.7 透過 EViews 執行動態預測
5.8 附錄
第06章 單根與隨機趨勢
6.1 隨機漫步模型
6.2 非定態時間序列：帶有趨勢之序列
6.3 隨機趨勢造成的問題
6.4 時間序列的單根檢定
6.5 實例應用：對實質匯率的單根檢定
6.6 ADF 檢定的檢定力
6.7 其他單根檢定
6.8 如何處理時間序列的單根
6.9 去除趨勢後定態 vs. 差分後定態
6.10 追蹤資料單根檢定
6.11 實例應用：再探購買力平價困惑
6.12 附錄
第07章 結構性變動
7.1 結構性變動
7.2 檢定結構性變動
7.3 變動點 τ 未知下的檢定
7.4 變動點的估計
7.5 結構性改變 vs. 隨機趨勢
7.6 未知結構性轉變的單根檢定
第08章 縮減式 VAR
8.1 縮減式 VAR
8.2 縮減式 VAR 的估計
8.3 縮減式 VAR 的預測
8.4 應用：檢定股票價格現值模型
8.5 Granger 因果關係檢定
8.6 Granger 因果關係檢定之實例應用
8.7 縮減式 VAR 模型的實務議題
8.8 附錄
第09章 結構式 VAR(I)
9.1 VAR 與結構性衝擊
9.2 結構式 VAR
9.3 認定條件
9.4 衝擊反應函數
9.5 變異數分解
9.6 歷史分解
9.7 實例應用：外匯市場不對稱干預
9.8 延伸閱讀
9.9 附錄
第10章 結構式 VAR(II)
10.1 一般結構式 VAR
10.2 過度認定檢定
10.3 貨幣政策的 SVAR 模型
10.4 長期限制認定條件
10.5 實例應用：Blanchard and Quah(1989)
10.6 延伸閱讀
10.7 附錄
第11章 共整合與向量誤差修正模型
11.1 共整合關係
11.2 共整合與共同隨機趨勢
11.3 向量誤差修正模型
11.4 Engle-Granger 兩階段程序
11.5 Johansen 程序
11.6 實例應用：利率期限結構
11.7 關於共整合分析
11.8 VAR 模型設定
11.9 附錄
第12章 GARCH 模型
12.1 時間序列的波動性
12.2 ARCH 模型
12.3 GARCH 模型
12.4 檢定 ARCH 效果
12.5 GARCH 模型的擴充
12.6 GARCH 模型的最大概似估計
12.7 GARCH 模型的實例應用：外匯市場干預
12.8 關於 ARCH-GARCH 模型
第13章 Bootstrap 與模擬
13.1 蒙地卡羅模擬及其應用
13.2 樣本重抽法與 Bootstrap
13.3 Bootstrap 偏誤與標準差
13.4 Bootstrap 信賴區間
13.5 Bootstrap p-values
13.6 迴歸模型的 Bootstrap
13.7 Bootstrapping 長期追蹤調查資料
13.8 Bootstrap 的實例應用
13.9 EViews 程式附錄
第14章 DSGE 模型
14.1 DSGE 模型簡介
14.2 一階隨機差分方程式
14.3 二階隨機差分方程式
14.4 理性預期方程組
14.5 模型調校
14.6 一個簡單的實質景氣循環模型
14.7 附錄 A：EViews 程式
14.8 附錄 B：Dynare 外掛程式簡介
第15章 經濟理論與實證
15.1 經濟理論與實證研究
15.2 一個簡單的匯率模型
15.3 估計檢定與模型調校
規格
誠品貨碼 / 2682181384001
ISBN13 / 9789865492366
ISBN10 / 9865492369
EAN貨碼 / 9789865492366
頁數 / 560
開數 / 16K
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文/繁體
尺寸 / 26X19X2.5CM
級別 / N:無
退貨說明
退貨須知：
- 依照消費者保護法的規定，您享有商品貨到次日起七天猶豫期(含例假日)的權益(請注意！猶豫期非試用期)，辦理退貨之商品必須是全新狀態(不得有刮傷、破損、受潮)且需完整(包含全部商品、配件、原廠內外包裝、贈品及所有附隨文件或資料的完整性等)。
- 請您以送貨廠商使用之包裝紙箱將退貨商品包裝妥當，若原紙箱已遺失，請另使用其他紙箱包覆於商品原廠包裝之外，切勿直接於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。若原廠包裝損毀將可能被認定為已逾越檢查商品之必要程度，本公司得依毀損程度扣除回復原狀必要費用(整新費)後退費；請您先確認商品正確、外觀可接受，再行拆封，以免影響您的權利；若為產品瑕疵，本公司接受退貨。
依「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」，下列商品不適用七日猶豫期，除產品本身有瑕疵外，不接受退貨：
- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮蔬果、乳製品、冷凍冷藏食材、蛋糕)
- 依消費者要求所為之客製化給付。(如:客製印章、鋼筆刻字)
- 報紙、期刊或雜誌。
- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。
- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務，經消費者事先同意始提供。(如:電子書)
- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、襪類、褲襪、刮鬍刀、除毛刀等貼身用品)
- 國際航空客運服務。
若您退貨時有下列情形，可能被認定已逾越檢查商品之必要程度而須負擔為回復原狀必要費用(整新費)，或影響您的退貨權利，請您在拆封前決定是否要退貨：
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- 衣飾鞋類/寢具/織品(包含但不限於衣褲、鞋子、襪子、泳裝、床單、被套、填充玩具)或之商品缺件(含購買商品、附件、內外包裝、贈品等)或經剪標或下水或商品有不可回復之髒污或磨損痕跡。
- 食品、美容/保養用品、內衣褲等消耗性或個人衛生用品、商品銷售頁面上特別載明之商品已拆封者(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於瓶蓋、封口、封膜等接觸商品內容之包裝部分)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
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