投資組合簡單學 (2022/第1版)

投資組合簡單學 (2022/第1版)

期:
2022/05/16
390
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• 內容淺顯易懂、理論觀念清楚,適時加入「小小助教」補充解釋。
• 強調財務公式原委,並繪製投資組合圖形,方便讀者理解與應用。
• 主要範例使用上市股票,且提供「試算表攻略」進行演練。

內容簡介

本書基於「簡單來學不簡單」的目標,深入淺出地介紹投資組合理論,以及相關的重要財務課題。在架構方面,從資產基本分析開始,接著是衡量資產報酬特徵、演練與建立投資組合、測試風險分散效果,最終發展到訂價模式與績效評比,協助投資人擬訂最適決策。本書引導投資組合建立步驟,實務應用必然駕輕就熟,相當適合財務管理相關課程。
• 內容淺顯易懂、理論觀念清楚,適時加入「小小助教」補充解釋。
• 強調財務公式原委,並繪製投資組合圖形,方便讀者理解與應用。
• 主要範例使用上市股票,且提供「試算表攻略」進行演練。
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產品目錄

第01章 導論
 1.1 雞蛋放進不同籃子裡
 1.2 投資組合的建立步驟

第02章 資產性質與基本分析—以股票為例
 2.1 股票性質
 2.2 股票基本分析

第03章 資產報酬特徵與機率分配法
 3.1 機率分配法架構
 3.2 機率分配法與預期報酬率
 3.3 機率分配法與風險
 3.4 機率分配法與相關性
 3.5 無風險資產的報酬特徵
 附錄:推導高登模式

第04章 資產報酬特徵與歷史資料法
 4.1 歷史資料法架構
 4.2 歷史資料法與預期報酬率
 4.3 歷史資料法與風險
 4.4 歷史資料法與相關性
 4.5 試算表攻略—資產報酬特徵

第05章 兩資產投資組合
 5.1 投資組合報酬特徵
 5.2 風險分散
 5.3 投資組合與效率
 5.4 試算表攻略—兩資產投資組合
 附錄:一、推導投資組合風險
 附錄:二、推導最小變異組合的權重

第06章 兩資產投資組合的進階課題
 6.1 資產配對
 6.2 效率組合再檢視
 6.3 納入無風險資產

第07章 多資產投資組合
 7.1 納入 3 檔資產
 7.2 納入 4 檔資產
 7.3 納入多資產與無風險資產
 7.4 試算表攻略—多資產投資組合
 附錄:衡量投資組合報酬特徵的一般式

第08章 資本市場線與績效評比
 8.1 訂立績效標準
 8.2 資本市場線
 8.3 資本市場線方程式
 8.4 夏普指數
 8.5 試算表攻略—資本市場線
 附錄:推導達到市場績效的配置方式

第09章 證券市場線與績效評比
 9.1 系統風險與衡量指標
 9.2 證券市場線
 9.3 資本資產訂價模式
 9.4 崔納指數與詹森 α 指數
 9.5 市場線與決策路徑
 9.6 試算表攻略—證券市場線
 附錄:推導達到要求報酬率的配置方式

第10章 共同基金
 10.1 一般基金
 10.2 ETF

作者介紹

王朝仕

作者

王朝仕

現職 國立臺中科技大學企業管理系教授

學歷 國立高雄第一科技大學管理研究所財務金融組博士

經歷 國立臺中科技大學企業管理系主任

國立臺中科技大學企業管理系教授、副教授、助理教授

專長 公司理財

學術著作 發表多篇論文於臺大管理論叢、管理學報、管理評論、管理與系統、中山管理評論等 TSSCI 期刊,並獲得管理學報論文獎。

專書 投資簡單學

財務管理簡單學

投資組合管理:理論與實戰

規格

誠品貨碼 / 2682175798005
ISBN13 / 9789865492342
ISBN10 / 9865492342
EAN貨碼 / 9789865492342
頁數 / 360
開數 / 18K
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文/繁體
尺寸 / 23X17X1.5CM
級別 / N:無

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