向量自我迴歸模型: 計量方法與R程式

向量自我迴歸模型: 計量方法與R程式

期:
2014/02/09
295
查詢門市庫存

內容簡介

學術研究像是一種傳承,除了期許自己能在某些領域上有所創新跟突破,也希望後續研究者能站在自己的肩膀上往前走。基於這樣的想法,本書儘可能地介紹向量自我迴歸模型的相關內容,希望透過這些介紹,讓後續的研究者可以很快地進入相關的研究議題。本書的另一個特點則是配合內文所推導的數學結果,撰寫相關的R程式語言以進行實證分析。因為我們認為,程式的撰寫就像是晚餐後的甜點一樣,甜點讓整個用餐氣氛與過程趨於完美,而程式的撰寫則讓研究者充分掌握模型的邏輯與應用。唯有充分理解計量方法的脈絡,量化公式才會變得「和藹可親」;也唯有理解方法的精髓,使用時才可以收放自如。我們相信,所有的理論都需靠後續研究者不斷地改進才會趨於完善,而建立在前人基礎上的持續改進也正是學術研究的傳承之鑰。 *適用課程︰計量經濟學、時間序列分析、總體計量、多變量分析等課程。*適用對象︰碩士生,博士生與相關研究學者。
展開看更多

產品目錄

第一章 向量自我迴歸模型

1.1 VAR模型的設定

1.2 VAR模型的表示方式:I

1.3 VAR模型的表示方式:II

1.4 VAR模型的表示方式:III

1.5 VAR模型的表示方式:IV

1.6 R函數與程式變數



第二章 VAR模型的估計

2.1 最小平方估計法

2.2 最大概似估計法

2.3 R函數與程式變數



第三章 VAR模型參數受限下的估計

3.1 線性的限制條件

3.2 群組外生特性的限制條件

3.3 R函數與程式變數



第四章 VAR模型的假設檢定

4.1 估計式的漸近分配

4.2 假設檢定

4.3 模型最大落後項數p 的決定方式

4.4 R函數與程式變數



第五章 VAR模型的運用

5.1 模型預測

5.2 衝擊反應函數

5.3 預測誤差變異數分解

5.4 向量自我迴歸模型的侷限

5.5 R函數與程式變數



第六章 SVAR結構式模型

6.1 三種SVAR模型

6.2 SVAR模型的參數限制方式

6.3 認定SVAR模型的參數

6.4 R函數與程式變數



第七章 SVAR模型的參數估計與檢定

7.1 SVAR模型的最大概似估計與檢定

7.2 Blanchard-Quah 長期限制估計方式

7.3 R函數與程式變數



第八章 SVAR模型的運用

8.1 衝擊反應函數

8.2 預測誤差變異數分解

8.3 歷史分解

8.4 R函數與程式變數



第九章 結語

9.1 遞迴關係

9.2 非遞迴關係

9.3 向量自我迴歸模型的限制與延伸



第十章 矩陣運算與R程式

10.1 矩陣基本定義

10.2 基本矩陣操作

10.3 特殊矩陣與向量

10.4 矩陣分解

10.5 矩陣微分

10.6 統計分析

10.7 R程式

10.8 輸出結果的比較

作者介紹

■作者簡介

黃裕烈
2002 年獲臺灣大學經濟博士學位,專長為經濟計量理論與總體實證。他曾擔任清華大學計量財務金融學系助理教授,現為該系副教授。
作者曾於J of Business and Economic Statistics,J of Macroeconomics,Economic Modelling,Insurance: Mathematics and Economics,Applied Economics 與經濟論文及經濟論文叢刊等期刊發表論文。

管中閔

1989年獲加州大學聖地牙哥分校 (UC San Diego) 經濟博士學位,專長為經濟計量理論與實證。他先後擔任伊利諾大學香檳分校 (U. of Illinois, Urbana-Champaign) 助理教授和長聘副教授,台灣大學經濟系正教授,中央研究院經濟研究所特聘研究員兼所長,台灣大學「台大講座」教授與財務金融系特聘教授;曾獲得兩次國科會傑出研究獎,教育部學術獎,兩次「傑出人才發展基金會」的傑出人才講座,並於2002年當選為中央研究院院士;現為行政院政務委員兼經濟建設委員會主任委員。
作者曾擔任 Econometric Reviews, International J of Forecasting, J of Econometrics 等國際期刊之編輯委員,並於 Biometrika, Econometrica, Econometric Reviews, Econometric Theory, J of American Statistical Association, J of Applied Econometrics, J of Banking and Finance, J of Business and Economic Statistics, J of Econometrics, J of Empirical Finance, J of Financial Econometrics 等國際期刊發表論文。

規格

誠品貨碼 / 2680849622007
ISBN13 / 9789866018718
ISBN10 / 9866018717
EAN貨碼 / 9789866018718
頁數 / 243
開數 / 18K
注音版 / 否
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文/繁體
尺寸 / 23X16.5X1.1CM
級別 / N:無

退貨說明

退貨須知:

  1. 依照消費者保護法的規定,您享有商品貨到次日起七天猶豫期(含例假日)的權益(請注意!猶豫期非試用期),辦理退貨之商品必須是全新狀態(不得有刮傷、破損、受潮)且需完整(包含全部商品、配件、原廠內外包裝、贈品及所有附隨文件或資料的完整性等)。
  2. 請您以送貨廠商使用之包裝紙箱將退貨商品包裝妥當,若原紙箱已遺失,請另使用其他紙箱包覆於商品原廠包裝之外,切勿直接於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。若原廠包裝損毀將可能被認定為已逾越檢查商品之必要程度,本公司得依毀損程度扣除回復原狀必要費用(整新費)後退費;請您先確認商品正確、外觀可接受,再行拆封,以免影響您的權利;若為產品瑕疵,本公司接受退貨。

依「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,下列商品不適用七日猶豫期,除產品本身有瑕疵外,不接受退貨:

  1. 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮蔬果、乳製品、冷凍冷藏食材、蛋糕)
  2. 依消費者要求所為之客製化給付。(如:客製印章、鋼筆刻字)
  3. 報紙、期刊或雜誌。
  4. 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。
  5. 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書)
  6. 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、襪類、褲襪、刮鬍刀、除毛刀等貼身用品)
  7. 國際航空客運服務。

若您退貨時有下列情形,可能被認定已逾越檢查商品之必要程度而須負擔為回復原狀必要費用(整新費),或影響您的退貨權利,請您在拆封前決定是否要退貨:

  1. 以數位或電磁紀錄形式儲存或著作權相關之商品(包含但不限於CD、VCD、DVD、電腦軟體等) 包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
  2. 耗材(包含但不限於墨水匣、碳粉匣、紙張、筆類墨水、清潔劑補充包等)之商品包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
  3. 衣飾鞋類/寢具/織品(包含但不限於衣褲、鞋子、襪子、泳裝、床單、被套、填充玩具)或之商品缺件(含購買商品、附件、內外包裝、贈品等)或經剪標或下水或商品有不可回復之髒污或磨損痕跡。
  4. 食品、美容/保養用品、內衣褲等消耗性或個人衛生用品、商品銷售頁面上特別載明之商品已拆封者(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於瓶蓋、封口、封膜等接觸商品內容之包裝部分)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
  5. 家電、3C、畫作、電子閱讀器等商品,除商品本身有瑕疵外,退回之商品已拆封(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於封膜等接觸商品內容之包裝部分、移除封條、拆除吊牌、拆除貼膠或標籤等情形)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
  6. 退貨程序請參閱【客服專區→常見問題→誠品線上退貨退款】之說明。
付款/配送