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內容簡介
デルタ法、ヒストリカル法、モンテカルロ法の3つの方法でVaRとCVARを測定◆企業のリスクコントロールに必要不可欠な、代表的なリスク計測手法であるVaR(Value at Risk)の学習書。『Excel&VBAで学ぶVaR』(2009年刊)を改題改訂。◆旧版の内容に、バーゼルⅢの特徴、CVaR(Conditional VaR:損失がVaRを上回るときの平均損失)の解説、CVaR計測の演習などを追加。◆社会人や学生が独学で取り組むことを想定し、Excelで分析可能な例題を数多く取り入れ、理解の定着につながるように配慮。【主要目次】第1章 リスク・マネジメントとは何か・リスクの分類・リスク量の計測・バーゼルⅡとバーゼルⅢの変更点の概要・VaRの問題点第2章 VaRとマーケット・リスクの計量化・リスク・ファクター・リスク・ファクターの特性分析・度数分布・基本統計量・ヒストグラムから分布を読み取る・収益率・収益率の分布・正規分布・対数正規分布・一様分布・VaR計測モデル第3章 デルタ法によるVaR評価・パラメータ(平均、分散共分散)の推定・リスク・ファクターが1つの場合のVaR・ポートフォリオのVaR・非線型評価関数で評価される資産のVaR・ガンマの組込み・CVaRとは第4章 ヒストリカル・シミュレーションによるVaRとCVaRの評価・ヒストリカル法・経験分布のパーセント点・順序統計量と真の分布のパーセント点との関係・ヒストリカル法によるVaR計測の基本・ブートストラップ(Bootstrap)法・ブートストラップ法によるVaRとCVaRの評価ツール第5章 モンテカルロ・シミュレーションによるVaRとCVaRの評価・正規乱数の生成・変量正規乱数・多次元正規乱数・モンテカルロ・シミュレーションによる派生証券の評価・モンテカルロ・シミュレーションパーセント点・データの重み調整第6章 バックテスト・バックテストと検出力Appendix A 行列の計算・行列の定義/行列の演算/逆行列Appendix B 確率変数と確率分布・確率とは/確率変数と確率分布Appendix C 関数の微分とテイラー展開・関数の微分と数値微分
規格
誠品貨碼 /
ISBN13 / 9784322143577
ISBN10 /
EAN貨碼 / 9784322143577
裝訂 / P:平裝
頁數 / 228
語言 / 4:日文
級別 / N:無
尺寸 / 21.0X14.9X1.3CM
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