小資玩期貨: CTA基金創造絕對報酬 | 誠品線上

小資玩期貨: CTA基金創造絕對報酬

內容簡介

內容簡介 「CTA 基金」（commodity traded advisor）又稱「管理期貨」（managed futures），在2008年金融海嘯後風靡全球。該類商品主要投資標的為期貨，同時連結資產廣及八大期貨，既可做多亦可做空，採模組化操作自動掌握市場趨勢。至今該類商品總規模已超過3,000億美元，在金融市場日益受到機構法人與高資產客戶的青睞。 CTA基金雖在2009年正式進入國內市場，不過該類商品在臺灣目前仍屬於萌芽初期，許多投資人對CTA基金是什麼？該類商品如何運作？策略如何擬訂？基金如何操作？乃至於如何投資CTA基金？大多仍是一知半解。本書以循序漸進的方式，由介紹CTA基金的性質與特性開始，並進一步說明CTA基金投資策略如何設計與架構，並介紹應如何投資相關商品，提供該類商品的操作指南，也期待讀者能藉此對相關商品有更進一步的瞭解。

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介劉宗聖現任元大投信總經理中華民國投信暨投顧公會理事暨兩岸及國際事務委員會召集人中華民國退休基金協會理事臺灣註冊財務策畫師協會常務理事中國華潤元大基金董事學歷中國上海財經大學經濟學博士美國威斯康辛大學財務企管碩士經歷 & 著作曾獲2008~2015年亞洲資產管理雜誌臺灣區年度最佳執行長共七次，2009年第十屆證券暨期貨金彝獎──傑出企業領導人才獎，著有《商品期貨ETF──創新與實務》、《創世紀產品──槓桿╱反向ETF》、《黃金貴金屬投資必修課》等四十多本金融專業書籍，及《資產管理雙月刊》（創刊至今）。黃昭棠現任元大投信指數暨量化投資事業群執行副總經理學歷臺灣政治大學經營管理研究所金融組碩士經歷 2003年即參與臺灣首檔ETF元大臺灣卓越五十建置發展，並於2009年開發以連結式產品型態引進香港ETF跨境掛牌，曾獲2009年第十屆證券暨期貨金彝獎──傑出投信投顧人才獎、2012年經理人月刊百大MVP經理人、2013年亞洲資產管理雜誌臺灣區年度最佳投資長等多項殊榮，長期致力推廣指數化投資策略。譚士屏現任元大投信期貨信託部協理學歷臺灣政治大學新聞研究所碩士經歷 & 著作曾任寶來投信投資顧問處協理，寶來投信國際業務處協理，開發臺灣首檔商品期貨ETF，並協助規劃臺灣期貨槓桿╱反向ETF法令開放與產品開發相關事宜，著作包括《六大火紅基金》、《黃金貴金屬投資必修課》與《商品期貨ETF──創新與實務》等書。

產品目錄

產品目錄 前言 金融商品市場的最後一塊拼圖1.什麼是CTA基金？另類投資掀起全球投資新趨勢CTA基金之崛起2. CTA基金的特色電腦模組操作，擺脫主觀迷思多空雙向運作，與八大資產連結，具高度操作自由創造絕對報酬，累積複利效果具有危機報酬，可提供投資組合下檔保護與主要資產低相關，分散資產配置的風險趨勢明確基金易於獲利，行情反覆可能會虧損。3. CTA基金近年績效表現及其成因分析CTA基金近年績效CTA基金的長期績效4. CTA基金如何運作CTA基金操作模式之演變趨勢追蹤模組的建構趨勢追蹤策略如何進行風險控管？5. 該如何投資CTA基金?CTA基金的選擇標準CTA基金何時投資較佳?CTA基金應如何投資?結語

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