時間序列分析: 總體經濟與財務金融之應用 (2版) | 誠品線上

時間序列分析: 總體經濟與財務金融之應用 (2版)

內容簡介

內容簡介 本書目的在於以直觀且有系統的方式，介紹讀者現代時間序列的計量分析工具，對於每一個主題都有總體經濟或是財務金融的實例應用，並說明如何以計量軟體執行估計、檢定、預測與模擬。應用的例子包含：‧匯率，購買力平價困惑‧亞洲金融風暴‧物價膨脹率，失業率，以及短期利率ＶＡＲ模型‧股票價格現值模型‧貨幣政策的認定‧需求面／供給面衝擊與景氣循環‧利率期限結構模型‧央行在外匯市場的干預相信此書將有助於讀者研讀總體經濟或財金相關領域的實證文獻。二版中最為重要的新「亮點」就是有關 DSGE 模型的討論。DSGE 模型儼然已經成為現代總體經濟研究的基本研究工具 (workhorse of modern macroeconomics)。我將會討論許多與 DSGE 模型有關的主題，包括理性預期、一階與二階隨機差分方程式、一階與二階隨機差分方程組、對數線性化，以及 DSGE 模型的求解。其中，我特別介紹一個簡單而符合直覺的求解法：Binder-Pesaran 法。最後，除了介紹如何自行撰寫程式求解 DSGE 模型，我還進一步介紹目前在 DSGE 模型建構中十分優越且受人歡迎的外掛程式:Dynare。

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介陳旭昇

產品目錄

產品目錄 1. 緒論: 經濟理論與實證2. 時間序列導論 3. 定態時間序列I：自我迴歸模型4. 定態時間序列II：ARMA 模型5. 預測表現之評估6. 單根與隨機趨勢7. 結構性變動8. 向量自我迴歸模型概論9. 縮減式 VAR10. 結構式向量自我迴歸I：遞迴式 VAR11. 結構式向量自我迴歸II12. 共整合與向量誤差修正模型13. ARCH-GARCH 模型14. 蒙地卡羅模擬與 Bootstrap15. 時間序列中的 AR 迴歸模型16. DSGE 模型

商品規格

活動

• 5/31前，商業書滿$799現折$20
• 5/31前，商業書滿$699贈白蘭氏鷄精(限量)
• 5/20前 全站滿$1,500享9折