投資組合管理: 理論與實戰 (附學習光碟) | 誠品線上

投資組合管理: 理論與實戰 (附學習光碟)

內容簡介

內容簡介 本書深入淺出地介紹許多重要財務課題。從衡量個別資產的特徵開始，再討論如何建立投資組合，進而發展到資本資產定價理論，並繪製豐富的投資組合圖形，使讀者具體掌握操作技術。此外，本書提供生活化的財務知識，以及詳細說明擬定投資決策過程，是一本理論與實務兼具的好書，亦是多種金融證照考試不可或缺的讀本。適用課程︰「財務管理」、「投資學」、「投資組合管理」、「個人理財」等相關課程。適用對象︰大專生、對財務管理有興趣的社會人士。

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介王朝仕現職 國立臺中科技大學企業管理系專任副教授學歷 國立高雄第一科技大學管理研究所財務金融組博士經歷 國立臺中科技大學企業管理系主任國立臺中科技大學附設空中進修學院企業管理科主任國立臺中技術學院企業管理系事業經營碩士班專任助理教授專長領域 公司理財學術著作 發表論文於臺大管理論叢、管理學報、管理評論、管理與系統、中山管理評論等TSSCI期刊，並曾獲得管理學報論文獎。

產品目錄

產品目錄 第一篇 個別資產第01章 投資組合概論1.1 建立投資組合的目的1.2 尋找最適配置方式1.3 投資組合的建構步驟第02章 個別資產的預期報酬率─機率分配法2.1 預期報酬率的觀念2.2 以機率分配法衡量預期報酬率2.3 應用高登模式於衡量不同狀況的報酬率附錄2.1 折現的概論附錄2.2 推導高登模式第03章 個別資產的預期報酬率─歷史資料法3.1 以歷史資料法衡量預期報酬率3.2 使用歷史資料法的注意事項3.3 歷史資料法與機率分配法的比較附錄3.1 Blume 方程式第04章 個別資產的風險4.1 風險的基本概念4.2 衡量個別資產風險—機率分配法4.3 衡量個別資產風險—歷史資料法4.4 風險的其他課題第05章 個別資產之間的相關性5.1 相關性的基本概念5.2 衡量兩個資產的相關性—機率分配法5.3 衡量兩個資產的相關性—歷史資料法第二篇 投資組合第06章 建構投資組合─兩個資產6.1 投資組合預期報酬率與風險6.2 投資組合風險的影響因素6.3 效率投資組合與效率前緣附錄6.1 推導投資組合報酬率標準差附錄6.2 推導最小變異投資組合的投資權重第07章 建構投資組合─兩個資產的進階課題7.1 效率前緣的再檢視7.2 無風險資產與融資7.3 F 仕的決策過程Ⅰ—追求效率性的第一步第08章 建構投資組合─多個資產8.1 納入三個資產8.2 納入N個資產8.3 納入N個風險資產與無風險資產第三篇 投資決策與分析第09章 資本市場線9.1 建立資本市場線9.2 F 仕的決策過程II—提升效率性附錄9.1 推導資本市場線的效率投資組合權重第10章 證券市場線與資本資產定價模式10.1 系統風險的衡量指標—貝他係數10.2 特定資產的系統風險10.3 建立證券市場線與資本資產定價模式10.4 F 仕的決策過程III—要求報酬率的決定

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