時間序列分析 (第2版) | 誠品線上

時間序列分析 (第2版)

內容簡介

內容簡介 1.模型與意涵並重：本書除了必要的統計基礎之詳盡推導外，並加強說明模型所隱含的經濟意義。 2.詳細步驟示範：作者詳列各種分析方法的施行步驟，配合所附之數據資料，在範例中逐步導引讀者實際操作軟體進行檢定、估計、和模型診斷。 3.研究實例解說：在各章中精選實證文獻來解說模型之應用實例，期使讀者能與真正的實證研究實務接軌。 4.What's New 新增一章介紹多變量GARCH模型，包含Vech、BEKK、CCC和DCC模型與實際估計操作範例(第7章)。 增述GARCH之意義、GARCH in mean文獻爭議之討論，與GJR-GARCH和GARCH in mean之估計範例(第5章)。 增加移動式Chow檢定之操作與繪圖示範(第4章)。 增補KPSS單根檢定，及panel unit root檢定之介紹(第8章)。 增述使用AIC、BIC和HQC來選擇模型的蒙地卡羅實驗結果之討論(第3章)。 配合軟體更新，此版以Eviews 6.x版做為主要之範例操作示範畫面。

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介楊奕農現職 中原大學國際貿易學系與研究所副教授 學歷 美國猶他州立大學經濟學博士（Ph. D in Economics, Utah State University） 經歷 曾多次擔任國家考試相關科目之命題及審查委員 教授科目 經濟學、國際金融、財務計量等課程。 研究領域 時間序列的實證研究外，還包括國際金融、產業經濟、網路經濟等主題。 研究論文 曾經發表在Journal of International Economics、經濟研究、亞太經濟管理評論等國內外期刊，並曾獲「經濟研究」期刊年度最佳論文獎

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