期貨市場全書: 掌握基本與技術分析、選擇權、價差交易和實務交易原則 (增訂版) | 誠品線上

A Complete Guide to the Futures Market: Technical Analysis and Trading Systems, Fundamental Analysis, Options, Spreads, and Trading

內容簡介

內容簡介 期貨交易市場最具權威的參考書籍「2017-18年革新版」《金融怪傑》系列作者史瓦格全新編寫期貨市場經典本書是交易者與分析師不可或缺的參考書，內容涵蓋技術分析、交易系統、基本分析、選擇權、價差交易，乃至於實務交易原理等。不論對象是投資人或交易者，本書都是必讀經典。《期貨市場全書（全新增訂版）》內容經過徹底調整與更新，提供有關期貨市場的最完整基本知識，包括重要的分析工具與預測技巧，探索先進的交易概念，並提供數以百計的解說案例：1.詳細解說各種不同的交易和分析方法，包括：圖形分析、技術指標、交易系統、迴歸分析，以及基本分析市場模型。2.說明經常遭到誤解的市場神話，並且和交易現實做比較。3.對於交易構想與系統的建構，提出逐步介紹和說明。4.詳細探討實務運用的交易指引，並且由公認的市場權威提供各種建議與啟示。想要在期貨市場從事交易，如果沒有具體瞭解現實狀況與相關細節，注定與失敗為伍。本書提供各種實用的工具，旨在可以協助交易者與投資人站在市場正確的一方。●內容深入淺出，專為期貨初學者及專業分析師編寫●以「技術分析」與「基本分析」作為全書兩大主軸，適合全方位交易員●完全公開作者極為珍貴的三十年交易實務技巧與經驗法則●挑戰期貨各學派謬誤與迷思，詳列各類交易方法優劣分析

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介傑克‧史瓦格 (Jack D. Schwager)FundSeeder的共同創辦人，該網站專門提供投資科技相關資訊，宗旨是開發金融交易人才，並提供投資資本。擁有布魯克林學院經濟學學士、布朗大學經濟學碩士學位。曾任倫敦對沖基金顧問公司Fortune Group的合夥人，以及在華爾街某些主要期貨研究機構擔任董事，時間長達22年。史瓦格在期貨與對沖基金領域裡是一位備受肯定的專家，同時也是資深的金融交易者及財金作家。有關投資著作方面，其以訪談投資高手為主軸寫下的《金融怪傑》系列，現已成為全球投資界難以仿效的珍貴經典書籍。馬克‧艾茲康 (Mark Etzkorn)FinCom Media的創辦人，過去曾擔任《積極交易人》(Active Trader)主編以及《期貨雜誌》(Futures)編輯，同時也是芝加哥商業交易所會員。他曾經參與十本金融書籍的寫作或編輯。■譯者簡介黃嘉斌台大商學系，Essex University經濟系，UCLA經濟學博士研究；曾經任職揚智投顧、潤泰投顧，目前從事專業翻譯。

產品目錄

產品目錄 第I篇‧背景知識第1章初學者導讀本章宗旨期貨市場的性質交割契約規格成交量與未平倉量避險交易交易指令佣金與保證金稅金考量第2章 基本分析 vs. 技術分析的爭議第II篇‧圖形分析與技術指標第3章 圖形：預測工具或迷信？第4章 繪圖方法長條圖銜接契約系列：最近契約 vs. 連續契約收盤價走勢圖圈叉圖陰陽線第5章 長期圖形分析：最近 vs. 連續期貨契約銜接契約走勢圖的必要性銜接圖形的方法圖形分析：最近期貨 vs. 連續期貨結論第6章 趨勢藉由高∕低價界定趨勢TD線內部趨勢線移動平均第7章 交易區間交易區間：交易考量交易區間突破第8章 支撐與壓力最近期貨或連續期貨？交易區間先前主要高點與低點相對高點與相對低點集中區趨勢線、通道與內部趨勢線價格包絡帶狀第9章 價格型態單日型態連續型態頭部與底部排列第10章 價格分析仍然有效嗎？第11章 技術指標何謂指標？技術指標基本計算方法技術指標的比較移動平均擺盪指標與交易訊號有關技術指標的迷思指標「類型」結論第III篇‧圖形分析的實際運用第12章 中途進場與金字塔式加碼第13章 停損設定第14章 設定目標價位＆其他出場準則圖形分析為基礎的目標價位衡量走勢幅度7的法則支撐與壓力水準超買／超賣指標迪馬克序列相反意見理論追蹤型停損行情看法改變第15章 圖形分析的最重要法則失敗訊號多頭與空頭陷阱趨勢線假突破重返突兀線形端點重返長線形端點旗形或三角旗形的反向突破旗形或三角旗形正常突破之後的反向突破貫穿先前的頭部或底部排列突破曲度失敗訊號未來的可靠性結論第IV篇‧交易系統與績效衡量第16章 技術交易系統：結構與設計機械化交易系統的效益系統：三種基本類型順勢系統標準順勢系統的十大常見問題基本順勢系統的可能修正逆勢系統分散操作再論順勢系統的普遍問題第17章 獨創交易系統範例長線形系統奔騰日突破系統奔騰日連續計數系統結論第18章 最適合進行電腦測試的期貨價格數列實際契約的數列最近期貨的數列固定期間的遠期數列（永續數列）連續（價差調整）價格數列價格數列的比較結論第19章 交易系統測試&最佳化精選範例基本觀念與定義挑選價格數列決定測試期間務實的假設最佳化系統最佳化相關迷思測試 vs. 套入模擬結果的真實面針對多個市場進行系統測試負面績效建構與測試交易系統的10步驟交易系統的相關評論第20章 如何衡量歷史績效報酬本身並無意義風險調整報酬衡量目視績效評估投資見解第V篇‧基本分析第21章 14種常見邏輯謬誤五個情境14種邏輯謬誤第22章 供給—需求分析：基本經濟學理論供給與需求的定義需求量化的問題消費與需求之間的差異納入需求的必要性納入需求因素的可能方法傳統基本分析何以不適用於黃金市場第23章 基本分析類型「老手」使用的方法平衡表季節類比的方法迴歸分析指數模型第24章 預期扮演的角色採用去年估計值，而不是修正統計值價格預測模型增添預期變數預期對於實際統計值的影響如何界定新作物的預期第25章 納入通貨膨脹第26章 季節性分析季節性交易概念現貨 vs. 期貨價格的季節性型態預期的影響真實存在或常態機率？計算季節性指數第27章 市場反應評估市場對於重複性事件的反應第28章 建構預測模型：逐步說明第29章 基本分析與交易基本分析 vs. 技術分析：務必謹慎基本分析的三大陷阱結合基本分析∕技術分析∕資金管理何以需要基本分析？市場價格是否立即反映基本面？針對價格走勢強行套入消息基本面發展：長期含意 vs. 短期反應結論第VI篇‧期貨價差與選擇權第30章 價差交易概念與機制導論價差：定義與基本概念為何從事價差交易？價差類型一般法則一般法則：適用與不適用價差部位 vs. 直接部位：案例有限風險價差交易價差交易：分析&處理陷阱與注意事項第31章 商品內價差交易：決定契約比率第32章 股價指數價差交易市場內股價指數價差交易跨市場股價指數價差交易第33章 外匯期貨價差交易跨貨幣價差交易貨幣內價差交易第34章 期貨選擇權介紹背景知識選擇權權利金決定因素理論 vs. 實際選擇權價格δ值（中性避險比率）第35章 選擇權交易策略交易策略比較重要交易策略的盈虧結構第VII篇‧交易實務指引第36章 交易計畫第1步驟：界定交易哲學第2步驟：挑選交易市場第3步驟：明確的風險控制計畫第4步驟：安排固定時間從事例行工作第5步驟：保持紀錄第6步驟：交易日誌第7步驟：分析自己的交易第37章 75項交易法則&市場觀察進場出場與風險控制（資金管理）其他風險控制（資金管理）法則成功部位的持有與出場其他法則與規範市場型態分析與評估第38章 50項市場智慧附錄附錄A 迴歸分析簡介最適配的意義範例迴歸預測的可靠性附錄B 初等統計學離勢衡量機率分配查閱常態曲線（Z）的表格母體與樣本藉由樣本統計量估計母體平均數與標準差抽樣分配中央極限定理平均數的標準誤差信賴區間t檢定附錄C 檢視迴歸方程式的顯著性母體的迴歸直線迴歸分析的基本假設檢定迴歸係數的顯著性迴歸的標準誤差個別預測的信賴區間向外插補判定係數（r2）相關性的誤解附錄D 多元迴歸模型多元迴歸簡介多元迴歸模型的 t檢定迴歸的標準誤差個別預測的信賴區間R2與校正R2F檢定閱讀電腦輸出結果附錄E 迴歸方程式分析離群值殘值圖自身相關的定義利用DW統計量衡量自身相關自身相關的意涵遺漏變數與時間趨勢虛擬變數多元共線性補遺：進階內容不等變異性附錄F 迴歸分析實務考量決定應變數選擇自變數是否應該納入預測期間之前的價格？選擇調查期間長度預測誤差的來源模擬分段迴歸迴歸分析逐步程序結論參考書目

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