內容簡介
內容簡介 「預金瞬間移動時代」を生き抜くための羅針盤◆「金利のある世界」が戻り、資金が過剰に供給される時代は終わった。預金が瞬間移動をする時代に資金繰りが逼迫しないよう、生き抜くための羅針盤となる書。◆金融機関の健全性と企業価値向上に資する管理方法について体系的に整理。バーゼル規制における流動性規制との関係も考察。◆流動性リスク管理を取り上げた数少ない実務書。リスク管理実務担当者はもちろん、リスク管理部門から報告を受ける経営層も必読。【主要目次】第1章 流動性リスクの概要・1 金融業界における流動性リスクの変遷・2 流動性リスクの特徴・3 流動性リスクの定義・4 流動性リスク管理の目的・5 流動性リスク管理の骨格第2章 流動性リスク管理態勢の整備・1 組織態勢の整備・2 情報システムの構築・3 流動性リスク管理態勢に関する情報発信第3章 流動性リスクの定例モニタリング・1 流動性ポジションの評価と指標・2 流動性指標のモニタリング・3 担保管理・4 流動性リスクの資金移転価格(FTP)・5 市場流動性リスク管理の現状第4章 シナリオ分析と流動性ストレステスト・1 シナリオ分析の基本概念・2 流動性ストレステストの目的・3 流動性ストレステストの構造・4 流動性ストレステストモデル・5 流動性危機対応の検討・6 ストレステスト結果の報告第5章 コンティンジェンシー・ファンディング・プラン(CFP)・1 コンティンジェンシー・ファンディング・プラン(CFP)とは・2 CFP作成の実務・3 実効的なCFP作成に向けた課題第6章 流動性規制・1 流動性規制の導入経緯・2 流動性カバレッジ比率(LCR:Liquidity Coverage Ratio)・3 安定調達比率(NSFR:Net Stable Funding Ratio・4 流動性規制に関する課題第7章 流動性危機の事例・1 海外の事例・2 日本の事例・3 過去事例からの流動性リスク管理の考察第8章 流動性リスク管理の将来・1 統合リスクと流動性リスク・2 非財務リスクと流動性リスク・3 ALMと流動性リスク・4 デジタル化の進展と流動性リスク・5 風評リスクへの対応・6 NBFIにおける流動性リスク
